La creciente importancia del smart beta en las nuevas estrategias de inversión

Estudio de Lyxor

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La creciente importancia del smart beta en las nuevas estrategias de inversión
CC-BY-SA-2.0, FlickrPhoto: Aiky RATSIMANOHATRA . The Growing Role of Smart Beta In New Investment Strategies

Autor: Fórmate a Fondo

El estudio analiza la rentabilidad de 3.740 fondos activos con respecto a sus índices de referencia tradicionales durante un periodo de diez años

Los fondos activos domiciliados en Europa experimentaron un año 2015 más positivo, y una media del 47% de ellos revelaron un mejor comportamiento que sus índices de referencia

Una parte significativa podría atribuirse a factores de riesgo específicos, que son: tamaño reducido, valor, calidad, baja beta y momentum

Mientras que el 72% de los fondos activos en la categoría europea rindieron mejor que un índice de referencia tradicional en 2015, tan solo el 14% exhibió una mejor trayectoria que el índice smart beta