S&P Dow Jones Indices, proveedor de índices a nivel mundial, ha anunciado el lanzamiento de una serie adicional de índices globales basados en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Basándose en su experiencia tras décadas de innovación en el ámbito de los índices ESG, esta nueva serie proporciona perfiles de desempeño en consonancia con varios índices principales, incluyendo el S&P Global 1200, S&P Europe 350, S&P/ASX 200 y S&P Japan 500.
Según ha explicado la compañía, estos nuevos índices también incluyen versiones ESG de reconocidos benchmarks de capitalización alta y media calculados por S&P DJI para distintos países y regiones en América, Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Asia-Pacífico (APAC). Además, los índices ESG globales utilizan puntuaciones ESG avanzadas y datos granulares que sustentan la metodología para incluir y excluir componentes.
Alex Matturri, consejero delegado de S&P Dow Jones Indices, destacan que están “entusiasmados” con lanzar esta nueva serie después del debut del S&P 500 ESG Index y de las Puntuaciones ESG en abril. “Como empresa, estamos desarrollando un portafolio de productos que permitan analizar las inversiones desde una perspectiva ESG, añadiendo nuevos niveles de información para nuestros clientes. Estos nuevos índices ofrecen a los participantes del mercado una herramienta de inversión que se ajusta a sus valores y tiene un perfil de rendimiento consistente con benchmarks principales que han sido ampliamente seguidos por años”, ha afirmado.
La firma explica que las Puntuaciones ESG de S&P DJI son la piedra angular que determina la elegibilidad y selección de los componentes de los índices. Estas puntuaciones son supervisadas por el grupo de gobierno corporativo de S&P DJI y calculadas por SAM, unidad de RobecoSAM especializada en la generación de datos ESG. Las Puntuaciones ESG de S&P DJI también están disponibles para los participantes del mercado como producto independiente para una amplia gama de fines de investigación e inversión.
Estos índices ESG globales siguen criterios de elegibilidad basados en las puntuaciones ESG de las compañías, sus actividades comerciales y el Pacto Global de las Naciones Unidas (UNGC). Los índices excluyen compañías que producen tabaco y que presentan ventas de tabaco y de productos y servicios relacionados con el tabaco que constituyen más del 10% de sus ingresos. Los índices también excluyen empresas involucradas en la industria de armas controversiales, ya sea directa o indirectamente mediante la participación en la propiedad de 25% o más de otra compañía de esta industria. También son excluidas las empresas que no cumplan con el UNGC y que tengan puntuaciones bajas según este pacto, así como aquellas ubicadas en el 25% más bajo dentro de su grupo del Estándar Internacional de Clasificación de la Industria (GICS) según las puntuaciones ESG de S&P DJI. El resultado final es un índice ESG cuyo perfil de riesgo y rendimiento se asemeja estrechamente al de sus índices principales en distintos países y regiones, a pesar de las distintas exclusiones que la metodología requiere.
“Estamos muy orgullosos de la exhaustiva investigación y rigor analítico aplicados al diseño de esta familia de índices ESG regionales y de países. Si bien los criterios ESG siempre han sido de gran interés para los inversionistas, la forma en que los participantes del mercado están integrando estos criterios en sus inversiones se está volviendo cada vez más sofisticada. Por medio de nuestra colaboración con SAM, hemos desarrollado una metodología mejorada de puntuaciones ESG construida expresamente para integrar estos criterios en nuestros índices”, ha explicado Reid Steadman, director global de índices ESG de S&P DJI.
Un total de 22 índices ESG regionales y de países forman parte de este lanzamiento global:
- S&P/ASX 200 ESG
- S&P Europe 350 ESG
- S&P Japan 500 ESG
- S&P Global 1200 ESG
- S&P United States LargeMidCap ESG
- S&P Canada LargeMidCap ESG
- S&P Korea LargeMidCap ESG
- S&P North America LargeMidCap ESG
- S&P Europe Developed LargeMidCap ESG
- S&P Mid-East and Africa Developed LargeMidCap ESG
- S&P Asia Pacific Developed LargeMidCap ESG
- S&P Developed LargeMidCap ESG
- S&P Europe Emerging LargeMidCap ESG
- S&P Latin America Emerging LargeMidCap ESG
- S&P Mid-East and Africa Emerging LargeMidCap ESG
- S&P Asia Pacific Emerging Large MidCap ESG
- S&P Emerging LargeMidCap ESG
- S&P Global LargeMidCap ESG
- S&P Asia Pacific Developed ex Korea ESG
- S&P Asia Pacific Emerging Plus LargeMidCap ESG
- S&P Developed BMI ex Korea LargeMidCap ESG
- S&P Emerging Plus LargeMidCap ESG
Por Magdalena Martínez