FICO, compañía de tecnología para la gestión de decisiones y analítica predictiva, ha anunciado la publicación de un estudio llevado a cabo por la compañía junto a Chartis Research, en el que se destaca que los fondos inmovilizados debido a la estricta regulación bancaria actual suponen casi dos billones de euros más que antes de la crisis.
Según el informe, los bancos más pequeños se están encontrando con desafíos aún más fuertes que las grandes entidades a la hora de cumplir con los procesos exigidos por la legislación. El 64% de los bancos afirmaron encontrarse aún desarrollando las políticas que les exigen los tests de estrés y con la necesidad de alinearlas todavía con sus planes de negocio. De hecho, el 60% de los bancos estudiados han situado los tests de estrés en la base de su negocio.
“La regulación impuesta desde el inicio de la crisis, incluyendo Basilea III y las normas completas de Revisión y Análisis de Capital de la Fed estadounidense o la ley de reforma de Wall Street y de protección al consumidor (conocida como Dodd-Frank), han cambiado el escenario para los bancos y han introducido nuevos desafíos y riesgos”, afirma Joanne Gaskin, director senior de analítica de FICO. “Nuestros clientes buscan ahora ayuda en sus esfuerzos para incrementar la transparencia, reforzar la gestión de los riesgos y encontrar enfoques más atractivos para cumplir con los requisitos de capital”.
El estudio llevado a cabo por FICO y Chartis muestra cómo, de los bancos estudiados, el 66% de las entidades europeas y el 83% de las situadas en el área de Asia Pacífico han sufrido un fuerte impacto en sus métodos de salvaguarda de capital debido a la regulación establecida en Basilea III. En EE.UU., esta norma ha causado menor huella; sin embargo, el 69% de las entidades americanas hablan de la Ley Dodd-Frank como esencial para modificar sus comportamientos a la hora de adecuar los requisitos de capital.
El 70% de los bancos, según el estudio, han implantado políticas y reglas para separar el desarrollo de la validación de modelos. De esta manera, se pueden obtener revisiones independientes del diseño y del rendimiento de cada modelo utilizado en los tests de estrés. Sin embargo, aunque se han observado pasos positivos en la gestión de modelos de riesgo, menos del 14% de los bancos han ido más allá de las meras auditorías internas.
“Los cambios en el entorno regulatorio están forzando a las instituciones financieras a contar con un enfoque estratégico e integrado más cercano a la legislación y a la gestión de riesgos”, afirma Peyman Mestchian, socio director de Chartis. “Sin embargo, nuestro estudio muestra que, a pesar de los gastos realizados en estas áreas, muchas entidades tienen aún un largo camino por recorrer”.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid