Bloomberg y Rockefeller Asset Management han anunciado el lanzamiento del índice Bloomberg Rockefeller U.S. All Cap Multi-Factor ESG Improvers, disponible a través de la Terminal Bloomberg. El índice combina el modelo de riesgo, los datos y las capacidades de índice de Bloomberg con 40 años de experiencia en ESG de Rockefeller Asset Management.
Según explican ambas firmas, a diferencia de otros índices de ESG que enfatizan la selección alrededor de los líderes o rezagados de ESG, este índice clasifica la mejora en el desempeño de una empresa en asuntos materiales de ESG en relación con sus pares de la industria. Además, este índice multifactorial combina el Rockefeller ESG Improvers ScoreTM, un factor de mejora alfa no correlacionado y patentado, con factores de calidad y baja volatilidad para lograr un rendimiento superior a los índices tradicionales ponderados por capitalización de mercado con un error de seguimiento bajo y un sector mínimo u otras desviaciones de factores. Según indican, otro aspecto distintivo del índice es que incorpora técnicas de participación de los accionistas que ayudan a crear valor para ellos y catalizar un cambio positivo.
“Creemos que los inversores diferenciarán, cada vez más, entre los líderes de ESG y los mejoradores, las empresas que muestran la mayor mejora en su huella de ESG. Y que este último ofrece un mayor potencial para generar alfa no correlacionado a largo plazo”, afirma Casey Clark, director general y director global de inversiones de ESG en Rockefeller Asset Management.
Por su parte, Alan Campbell, Head of Index Product Management en Bloomberg, ha destacado que los inversores institucionales se están centrando ahora en los factores y tendencias ESG subyacentes, “por lo que estamos ampliando nuestra oferta de índices para incluir ESG Improvers”. Según explica Campbell, “junto con Rockefeller, ofrecemos a los inversores un producto que captura empresas de alta calidad y baja volatilidad que muestran un impulso ESG positivo”.
“Dada la historia de Bloomberg como proveedor de índices de activos múltiples y nuestra experiencia en el espacio de ESG, sentimos que esta era una asociación natural para llevar los puntos de referencia de ESG Improvers al mercado”, concluye Chip Montgomery, director general y jefe de estrategia comercial y desarrollo corporativo en Rockefeller Asset Management.
Por Funds Society, Madrid
