Bankia AM ha dado sus primeros pasos en la computación cuántica aplicada a la gestión de carteras de fondos de inversión de la mano de la startup Multiverse Computing tras finalizar con éxito una prueba de concepto utilizando este tipo de computación con el objetivo de optimizar este tipo de carteras.
Multiverse Computing fue seleccionada a finales de 2019 en la V convocatoria de Bankia Fintech by Innsomnia, el mayor programa de innovación en abierto de España. La startup, junto a los equipos de Innovación y de Asset Management de Bankia, impulsores de la propuesta, han desarrollado un algoritmo cuántico capaz de calcular las trayectorias óptimas de inversión para un conjunto de fondos determinando, con las mejores opciones de compra, venta y traspaso a lo largo de un año para diferentes perfiles de riesgo.
“Esta prueba de concepto (PoC) supone para el banco un primer paso en la aplicación de la computación cuántica. Gracias a ella, hemos empezado a aprender cómo plantear problemas bajo un paradigma completamente nuevo y distinto al que ya conocemos en la computación clásica y cómo interpretar los resultados”, afirma Mario Abad, director de Servicio a Partícipes de Bankia AM y partner de negocio en esta prueba de concepto.
“En esta ocasión hemos resuelto el problema de identificar caminos óptimos utilizando datos pasados y, aunque en un primer momento podamos pensar que esto tiene escasa utilidad, aporta luz sobre cuáles hubieran sido las mejores decisiones en cada momento. Algo que hasta ahora no éramos capaces de determinar”, añade Abad.
Para ello se han tomado los valores de 50 fondos durante el período de tiempo analizado, y calculado cuál debería haber sido la composición óptima de una cartera de inversión durante dicho periodo para diferentes perfiles de riesgo, incluyendo posibles penalizaciones y comisiones por reembolso anticipado.
Este problema es inabordable con computación convencional, ya que un ordenador normal no podría encontrar nunca la composición óptima de la cartera, ni siquiera calculando durante toda la edad del universo. Sin embargo, Multiverse y Bankia han sido capaces de hallar soluciones óptimas en tiempo asequible mediante la computación cuántica, en particular usando el procesador cuántico de tipo ‘quantum annealer’ de la compañía canadiense D-Wave.
La prueba de concepto se engloba dentro de los retos estratégicos y líneas de acción de la Dirección Corporativa de Innovación y Ciberseguridad de Bankia. Para Miguel Bermejo, director de Proyectos de Innovación, “seleccionar para el programa de Bankia Fintech a startups que nos plantean pruebas de concepto en tecnologías emergentes, como la cuántica, posibilita el aprendizaje conjunto y la creación de propuestas de valor innovadoras tanto para la startup como para Bankia”.
Los cálculos obtenidos en la prueba de Multiverse y Bankia son muy superiores a las mejores soluciones que se pueden obtener con ordenadores convencionales, ya que éstos no pueden procesar todas las variables y restricciones que se han tenido en cuenta. Así, para cada perfil de riesgo, las rentabilidades encontradas por los ordenadores cuánticos duplican, en general, las obtenidas por los ordenadores convencionales (véase la Figura 1).
Adicionalmente, Multiverse Computing ha determinado las operaciones de inversión y desinversión que hay que realizar cada día para poder obtener dichas rentabilidades (véase el ejemplo de la Figura 2).
Estos cálculos ayudan a Bankia a determinar de qué manera las decisiones de inversión de distintos productos se podrían haber mejorado en el periodo de tiempo considerado.
El ordenador cuántico donde se han realizado los cálculos está basado en la tecnología de ‘qubits superconductores’, los cuales se encuentran a temperaturas de miliKelvin (más frio que el espacio interestelar). El procesador está especialmente adaptado para resolver problemas en los que se buscan configuraciones óptimas en un mar de posibles soluciones.
En el caso de esta prueba de concepto, se ha encontrado la mejor composición de la cartera entre 101300 posibles configuraciones (un 1 seguido de 1300 ceros…), para cada perfil de riesgo. Los cálculos en el ordenador cuántico han tardado sólo unos pocos minutos.
Mediante esta prueba de concepto Bankia, junto Multiverse Computing, ha conseguido aplicar la computación cuántica de la mano de al análisis de inversiones y abre el camino a nuevas aplicaciones de esta tecnología en el ámbito financiero.
“Un próximo paso que tendría sentido plantearse sería cómo conseguir aprovechar la potencia de esta tecnología para obtener cierta capacidad predictiva. De conseguirse, los resultados obtenidos tendrían numerosas aplicaciones”, comenta el director de Servicio a Partícipes de Bankia AM.
Próximamente, Multiverse Computing publicará los resultados completos de la prueba de concepto en un artículo científico.
Multiverse Computing es líder internacional en computación cuántica para finanzas, proporciona software hipereficiente para empresas de la industria financiera que desean obtener una ventaja con la computación cuántica y la inteligencia artificial. Cuenta con un equipo de expertos de prestigio internacional por sus enfoques innovadores para los problemas financieros y macroeconómicos. Sus papers científicos sobre tecnologías cuánticas y “quantum-Inspired” para finanzas son los más leídos y referenciados del mundo.
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Los científicos de Multiverse Computing abordan desde la óptica de la computación cuántica o inspirada en cuántica problemas intratables de optimización, clasificación, sampling y aprendizaje automático. Al abordar sus retos desde el ángulo matemáticamente óptimo, se aseguran de que se pueda “capturar” todo el valor de la segunda revolución cuántica.
Por Funds Society, Madrid