La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), el principal proveedor mundial de conceptos, datos e investigación basada en índices, anunciaron el lanzamiento del nuevo Indice S&P/BMV IPC VIX, el cual mide la volatilidad implícita de los activos mexicanos.
El índice, diseñado con opciones de futuros del Indice de Precios y Cotizaciones S&P/BMV IPC, se convertirá en el nuevo índice de volatilidad disponible para el mercado mexicano.
“Estamos entusiasmados por lanzar el nuevo Índice S&P/BMV IPC VIX, el cual está basado en la reconocida metodología VIX del CBOE”, dijo Joe Kairen, director de Índices de Estrategia en S&P Dow Jones Indices.
El índice mide la volatilidad implícita del mercado para 90 días.
“Está diseñado para proporcionar a los participantes del mercado un método transparente para comparar la volatilidad en México con la de otros mercados alrededor del mundo”, añadió Kairen.
«El nuevo índice S&P/BMV IPC VIX, incorpora una metodología de cálculo basada en estándares globales, para ofrecer a los participantes del mercado una nueva generación de índices y con ello, la comunidad de inversionistas cuenta con un renovado índice para medir la volatilidad en el mercado mexicano», aseguró Ruben Perera, director de Información y Estadística en la Bolsa Mexicana de Valores.
“Nos complace ver el uso de la metodología VIX para medir la volatilidad esperada sobre el Índice S&P/BMV IPC”, dijo William Speth, vicepresidente de Investigación y Desarrollo en CBOE. “Tal como otros índices de volatilidad de CBOE, este fue diseñado para ofrecer a los inversores de activos mexicanos una herramienta eficiente para medir y administrar el riesgo, controlar la volatilidad y diversificar una cartera”.
Para mayor información sobre S&P Dow Jones Indices y para seguir el desempeño del Índice S&P/BMV IPC VIX, visite S&P Dow Jones Indices.