Gestión activa para un ETF que bate al S&P500: Natixis IM presentará su Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR, en la cuarta edición del Funds Society Investment Summit, que se celebrará los días 25 y 26 de mayo en Valdecañas.
Se trata de un ETF de gestión activa que bate al S&P500. La inversión estilo value tiene una extendida tradición en la industria de inversión y está bien documentada por el cuerpo académico financiero, pues se utiliza frecuentemente para analizar las ineficiencias del mercado. Así sucede con Ossiam Shiller Barclays Cape, un ETF gestionado activamente cuyo índice de referencia es el S&P500 que ofrece exposición a acciones de gran capitalización de valores americanos.
Para ello, utiliza una innovadora metodología de inversión que combina el análisis de los fundamentales con una ponderación smart beta y que está basada en el CAPE relative, un ratio de valoración del profesor Shiller para medir cómo están valoradas las acciones de una empresa.
Esta metodología se aplica a los 11 sectores del S&P500 y se seleccionan los cinco sectores más atractivos. De estos cinco, se elimina el que peor comportamiento está teniendo a 12 meses vista, componiéndose la cartera con cuatro swaps ponderados por igual sobre los otros cuatro sectores. De este modo, la cartera se equilibra mensualmente, batiendo consistentemente al S&P500.
Los ponentes serán Maider Lasarte y Jaime Botella
Maider Lasarte comenzó su carrera en 2013 como parte del equipo comercial de Natixis Investment Managers con sede en Madrid, para contribuir al desarrollo de negocio de la región ibérica. Cuatro años más tarde, se unió al equipo comercial de US Offshore de Natixis Investment Managers basada en Miami. En 2021, se incorporó a Ossiam, gestora afiliada de Natixis Investment Managers especializada en inversión sistemática, como parte del equipo de desarrollo de negocio.
Jaime Botella, en la actualidad también en Madrid, es Sales Manager de Natixis IM para el mercado ibérico. Responsable del segmento Retail, mantiene la relación con los canales dirigidos a la distribución de fondos entre clientes de Banca Privada y redes agenciales así como el desarrollo de negocio entre familly offices, EAFs y agencias de valores. Anteriormente trabajó para Bankinter y Mutuactivos, donde desempeño diversas funciones, siempre dentro de los equipos comerciales dirigidos a dar servicio a clientes de alto valor añadido. Jaime cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de gestión de activos distribuyendo y asesorando sobre productos de ahorro e inversión.
Natixis Investment Managers, gestora internacional con un enfoque de múltiples afiliados, ofrece a sus clientes la experiencia de más de 20 gestores. La firma ofrece una amplia gama de soluciones a través de clases de activos, estilos y vehículos, incluidas estrategias y productos orientados a factores ASG, para promover las finanzas sostenibles. Con sede en París y Boston, Natixis Investment Managers forma parte de la división Global Financial Services de Groupe BPCE, el segundo grupo bancario más grande de Francia a través de las redes minoristas Banque Populaire y Caisse d’Epargne. Las firmas de gestión de inversiones afiliadas a Natixis Investment Managers incluyen AEW, DNCA Investments, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management y WCM Investment Management.
Más información del evento en este link.
Por Funds Society, Madrid
