Los rendimientos teóricos de los factores tales como valor, baja volatilidad y momentum están bien documentados. Pero, ¿cómo se traducen en estrategias viables? En esta segunda entrega de la serie “Factor Investing: de la Teoría a la Práctica», David Blitz, Jefe de Análisis de Renta Variable Cuantitativa de Robeco, explica cómo las carteras de los inversores pueden beneficiarse del “factor investing”.
Factor investing es una metodología nueva y alternativa que realiza la asignación estratégica de activos en los segmentos más atractivos (factor premiums) del mercado.