Los nuevos estándares de contabilización como IFRS13 e incluso la nueva normativa bancaria al respecto del impacto en el capital requerido a las entidades de crédito como Basilea III, crean la necesidad de mejores modelos de valuación para la gestión de los derivados financieros que incorporen ajustes por concepto de liquidez y crédito.
Con esto en mente Riskmathics creo el workshop CVA & XVA: Trading and Managing que será impartido en el trading room de la Universidad Anáhuac del Sur en la Ciudad de México, entre el 30 de noviembre y el tres de diciembre.
El curso es una introducción cuantitativa a estos ajustes en la valuación, a su “pricing” (CVA y DVA), el debate abierto sobre XVA y a la gestión de estos riesgos desde el punto de vista de la mesa de xVA. De la mano de Giovanni Negrete, responsable de la mesa de xVA (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander, los asistentes abordarán todos los aspectos teóricos y prácticos del cálculo del CVA, DVA y FVA. Realizando un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de estos ajustes de valuación realizando ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas habitualmente utilizadas.
El curso está dirigido a profesionales de tesorerías bancarías, front office, áreas de control, gestión de riesgos y tesorerías de grandes corporativos.
Para inscripciones, siga este link.